Modelo de regresión múltiple (sesión 12)

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Hugo Maul

12 de febrero de 2010 | Universidad Francisco Marroquín | Duración:..

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Contenido

Créditos iniciales
Introducción
Recapitulación de los vídeos 3 y 4
Derivación de los supuestos
- Tipos de variables
Varianza de las estimaciones
- Error o sesgo
Valor esperado
- Aplicación
- El operador
Supuesto de la matriz varianza-covarianza
Repaso de componentes
- Covarianza
- Supuesto
Derivación de los supuestos
- Supuesto de la homocedasticidad
- Dispersión de los datos
Resumen
- Matriz de varianza-covarianza
- Varianza para prueba de hipótesis
- Covarianza
- Grados de libertad de modelo
Recomendaciones
Créditos finales

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Créditos

Modelo de regresión múltiple (sesión 12)
Hugo Maul

Universidad Francisco Marroquín
Guatemala, 12 de febrero de 2010

Una producción de New Media - UFM. Guatemala, mayo de 2010
Cámara: Mario Estrada, Jorge Samayoa; edición digital: Sergio Miranda; índice: Sergio Bustamante; revisión de contenido: Eugenia Aldana; publicación: Daphne Ortiz/Carlos Petz

This work is licensed under a Creative Commons 3.0 License
Este trabajo ha sido registrado con una licencia Creative Commons 3.0

Hugo Maul

Hugo Maul es director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín y fue presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Es Doctor en Economía y MA en Economía por University of California, Los Angeles; MA en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Licenciado en Economía por la Universidad Francisco Marroquín.

Fuente: www.cadep.ufm.edu.gt
Última actualización: 27/11/2007

Obtenido de "http://www.newmedia.ufm.edu/gsm/index.php/Mauleconometria12"

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